2. 从业资格
  3. （　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数

（　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数

考试题库2022-08-02  52
问题 （　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.算术平均法
选项 A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
答案 C
解析 此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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