首页
登录
从业资格
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
最全题库
2022-08-02
61
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
参数法又称为方差一协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
【考点】风险价值
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751036.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
以下事项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件的是( )。A.
《证券投资基金法》规定,基金管理人由依法设立的( )或合伙企业担任。A.公司
以下哪项文件没有对公募基金管理人的法定职责进行具体规定?( )A.《证券投资基
公开募集基金的基金管理人应当从( )中计提风险准备金。A.可供分配收益 B.
依据中国证监会发布《证券投资基金销售管理办法》及相关的规范性文件,( )可以办
申请注册基金销售业务资格,需具备的条件不包含( )。A.完善的风险管理制度
根据中国证监会2012年发布的《证券投资基金管理公司管理办法》的规定,基金管理公
以下中国基金业协会(全称为“中国证券投资基金业协会”)会员中,为普通会员的是(
证券基金机构监管部该履行的职责不包括( )。A.草拟或制定证券投资基金行业的监
证券交易所依法拥有对( )的职责。A.基金份额上市交易监管 B.基金投资行为
随机试题
Completethesummarybelow.ChooseNOMORETHANTHREEWORDSfromthepassagefor
The17trillionUSgallonsofrain,roughly26mOlympicswimmingpools,dumpe
Myfaithinhumannaturehasneverbeensogreatasitwaslastweekendafte
下列关于PowerPoint的叙述,错误的是()。A.可以新建空白演示文稿,也可
(2018年真题)某证券公司作为正回购方,与某银行做了一笔2个亿的质押式回购,以
下列关于股利政策的说法中,错误的是()。A.股利政策体现了公司的发展战略和经营
不属于糖尿病患者足部自我护理内容的是A.每晚温水洗脚B.出汗多时,用滑石粉放在趾
在具体的一个房地产估价项目中,价值时点究竟是现在还是过去或者未来,是由()
马克思主义观点认为,造成人的片面发展的根本原因是( )A.生产力水平低下 B
下列各项错报中,会对财务报表产生广泛性影响的有()。A.被审计单位存在的复杂的
最新回复
(
0
)