2. 从业资格
  3. 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。A.违约概率

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。A.违约概率

练习题库2022-08-02  31
问题 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
选项 A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
答案 D
解析 风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
【考点】风险价值
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