2. 从业资格
  3. 市场风险管理措施不包括（　　）。A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范

市场风险管理措施不包括（　　）。A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范

最全题库2022-08-02  23
问题 市场风险管理措施不包括（　　）。A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为
选项 A.加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
B.关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
C.可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D.建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为
答案 D
解析 市场风险管理的主要措施：
（1）密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。
（2）密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。
（3）关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量。
（4）加强对场外交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。
（5）加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。
（6）可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。
知识点：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；
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