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在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。A.投资组合内成分证券的方差增
在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。A.投资组合内成分证券的方差增
题库
2022-08-02
57
问题
在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低D.投资组合内成分证券的相关程度降低
选项
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
答案
D
解析
根据均值方差法,投资组合的期望收益越高,或是方差越低,组合的风险分散效果越好。D项,投资组合内成分证券的相关系数值越小,投资组合的方差越小,组合的风险越低。
【考点】资产收益率的期望、方差和协方差
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