2. 从业资格
  3. 指数的风险收益特征可以抽象为（　　）的变动。A.所有因子 B.行业因子 C.

指数的风险收益特征可以抽象为（　　）的变动。A.所有因子 B.行业因子 C.

资格题库2022-08-02  26
问题 指数的风险收益特征可以抽象为（　　）的变动。A.所有因子B.行业因子C.风格因子D.若干因子
选项 A.所有因子
B.行业因子
C.风格因子
D.若干因子
答案 D
解析 指数的风险收益特征可以抽象为若干因子的变动，这些因子包括行业因子以及风格因子；抽样复制则是在尽可能保留因子个数和因子结构不变的情况下，对较少的股票来复制因子，从而减少复制指数所用的股票个数。由于因子模型并不能百分之百完全描述指数的风险收益特征，因子所不解释的残余部分会造成跟踪误差。
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