2. 从业资格
  3. 关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法事

关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法事

题库2022-08-02  71
问题 关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
选项 A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案 B
解析 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。故A项错误。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。故C项错误。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。故D项错误。
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