对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低

题库2022-08-02 70

问题对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。A.0.5B.0C.-1D.1

选项 A.0.5
B.0
C.-1
D.1

答案 C

解析相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1748501.html

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)