2. 从业资格
  3. 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β

admin2022-08-02  41
问题 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险
选项 A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险
答案 C
解析 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1748445.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)