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1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方
1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方
admin
2022-08-02
42
问题
1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。A.2%B.3.5%C.4%D.5.01%
选项
A.2%
B.3.5%
C.4%
D.5.01%
答案
D
解析
将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+S2)^2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+S1)以预定利率厂贷出,第2年收到的货币数量为(1+S1)(1+f)。根据无套利原则,存在(1+S2)^2=(1+S1)^(1+f)则f=(1.04)^2/1.03-1=0.0501=5.01%。
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