2. 从业资格
  3. 1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%，根据无套利原则及复利计息的方

1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%，根据无套利原则及复利计息的方

admin2022-08-02  30
问题 1年和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。A.2%B.3.5%C.4%D.5.01%
选项 A.2%
B.3.5%
C.4%
D.5.01%
答案 D
解析 将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至（1+S2）^2；将1元存储于1年期账户，同时1年后将收益（1+S1）以预定利率厂贷出，第2年收到的货币数量为（1+S1）（1+f）。根据无套利原则，存在（1+S2）^2=（1+S1）^（1+f）则f=（1.04）^2/1.03-1=0.0501=5.01%。
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