下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是( )。A.特雷诺比率与夏普比率相似,

最全题库2022-08-02  17

问题 下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是( )。A.特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差,标准差越大说明风险越低C.夏普比率数值越大,代表单位风险越高,基金业绩越差D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

选项 A.特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差,标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大,代表单位风险越高,基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

答案 A

解析 夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差,标准差越大说明波动幅度越大,风险也就越大,因此B选项不正确。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好,因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率,夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率,因此选项D不正确。
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