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已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb，且二者久期相等，但债
已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb，且二者久期相等，但债
考试题库
2022-08-02
57
问题
已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb，且二者久期相等，但债券A的凸性要大于债券B，当两只债券的收益率出现以下何种情况时，方能使Pa＜Pb（ ）Ⅰ.两只债券的收益率同时上升或者下降一个单位Ⅱ.债券a的收益率下降一个单位，债券B的收益率上升一个单位Ⅲ.债券a的收益率上升一个单位，债券B的收益率下降一个单位A.ⅡB.Ⅰ和ⅢC.ⅠD.Ⅲ
选项
A.Ⅱ
B.Ⅰ和Ⅲ
C.Ⅰ
D.Ⅲ
答案
D
解析
利率与价格变动是反向关系，因此，债券A的收益率上升一个单位，债券B的收益率下降一个单位。
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