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风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重
风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重
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2022-08-02
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问题
风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )A.选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好B.选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好
选项
A.选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好
B.选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好
C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好
D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好
答案
A
解析
选用的历史区间应尽量与所测算区间大致相同,而且时间上越接近的区间越会有相似的发展方向,因此要选用最近的历史数据作为数据来源。
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