考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的

资格题库2022-08-02 48

问题考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（）。A.0.24；0.76B.0.43；0.57C.0.50；0.50D.0.57；0.43

选项 A.0.24；0.76
B.0.43；0.57
C.0.50；0.50
D.0.57；0.43

答案 B

解析完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1，根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零，因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差，设对A的投资比重为x，则有x·16%=(1-x)·12%。可得：x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。

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证券投资基金基础知识

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