某零息债券面值为100元,市场利率为2. 5%,到期时间为3年,则内在价值为()

admin2022-08-02  20

问题 某零息债券面值为100元,市场利率为2. 5%,到期时间为3年,则内在价值为()A.91. 86B.93. 86C.92. 86D.94. 86

选项 A.91. 86
B.93. 86
C.92. 86
D.94. 86

答案 C

解析 零息债券的内在价值由以下公式决定:式中:V表示零息债券的内在价值;M表示面值;r表示年化市场利率;t表示债券到期时间,单位是年。V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1747030.html

最新回复(0)