2. 从业资格
  3. 关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在

关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在

资格题库2022-08-02  13
问题 关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
选项 A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
答案 D
解析 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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