2. 从业资格
  3. 股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．

股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．

admin2022-08-02  22
问题 股票类资产 A 和债券类资产 B 的协方差为 0．15，资产 A 的方差为 0．64，资产 B 的方差为 0．25，则资产 A 和资产 B 的相关性系数为( )A.0．0024B.0．060C.0．375D.0．934
选项 A.0．0024
B.0．060
C.0．375
D.0．934
答案 C
解析 两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母p表示：即：
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