以下不属于风险敏感度指标的是（）A.特雷诺比率 B.久期 C.凸性 D.贝

考试题库2022-08-02 35

问题以下不属于风险敏感度指标的是（）A.特雷诺比率B.久期C.凸性D.贝塔系数

选项 A.特雷诺比率
B.久期
C.凸性
D.贝塔系数

答案 A

解析反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

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证券投资基金基础知识

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