2. 从业资格
  3. （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化

（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化

资格题库2022-08-02  32
问题 （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.β系数B.标准差C.风险价值D.跟踪误差
选项 A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差
答案 C
解析 风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。
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