( )是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化

资格题库2022-08-02  18

问题 ( )是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.β系数B.标准差C.风险价值D.跟踪误差

选项 A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差

答案 C

解析 风险价值(VaR),又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。
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