2. 从业资格
  3. 关于β系数，以下表述错误的是（ ）。A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水

关于β系数，以下表述错误的是（ ）。A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水

admin2022-08-02  19
问题 关于β系数，以下表述错误的是（ ）。A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小C.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强D.β系数是对放弃即期消费的补偿
选项 A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
C.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
答案 D
解析 CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于β的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。β值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也越大，即敏感性越强。故选项A、B、C表述正确。β系数不是对放弃即期消费的补偿。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1746425.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)