某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利

考试题库2022-08-02 35

问题某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38

选项 A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38

答案 D

解析夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中，夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38

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证券投资基金基础知识

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