在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是

免费题库2022-08-02 86

问题在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。 A、风险最小的可行投资组合风险为零 B、可行投资组合集的上下沿为双曲线 C、可行投资组合集是一片区域 D、可行投资组合集的上下沿为射线

选项

答案 B

解析由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线，所以B项说法错误。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1745611.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)