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( )=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值 B.Gamma值 C
( )=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值 B.Gamma值 C
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2022-08-02
31
问题
( )=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
选项
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
答案
D
解析
考查金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。
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