Gamma值表明（）A.期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度 B.期权

考试题库2022-08-02 67

问题 Gamma值表明（）A.期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度B.期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度C.无风险利率变化对期权价格的影响程度D.到期时间变化对期权价值的影响程度

选项 A.期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度
B.期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度
C.无风险利率变化对期权价格的影响程度
D.到期时间变化对期权价值的影响程度

答案 B

解析考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期价值的程度。Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。

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