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(2021年真题)下列关于基金业绩评价指数詹森指数的说法,错误的是( )A.詹
(2021年真题)下列关于基金业绩评价指数詹森指数的说法,错误的是( )A.詹
练习题库
2022-08-02
18
问题
(2021年真题)下列关于基金业绩评价指数詹森指数的说法,错误的是( )A.詹森指数是以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的相对指标B.在比较不同基金的投资收益时,詹森指数要优于特雷诺指数和夏普指数C.詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法D.詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度
选项
A.詹森指数是以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的相对指标
B.在比较不同基金的投资收益时,詹森指数要优于特雷诺指数和夏普指数
C.詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法
D.詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度
答案
A
解析
1968年,迈克尔?詹森(Michael C.Jensen)在《财务学刊》上发表了 《1945 - 1964年间共同基金的业绩》一文,提出了一种以资本资产定价模型 (CAPM)为基础的评价基金业绩的绝对指标,通常被称为詹森α。
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