期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=（）。

题库2022-08-02 71

问题期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=（）。A.10B.20C.30D.60

选项 A.10
B.20
C.30
D.60

答案 B

解析考查金融期权的主要风险指标。Gamma=Delta/（期权标的证券价格变化）
=期权价格变化为/（期权标的证券价格变化）2。

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