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期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=( )。
期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=( )。
题库
2022-08-02
58
问题
期权价格变化为0.05,期权标的证券价格变化0.05,Gamma=( )。A.10B.20C.30D.60
选项
A.10
B.20
C.30
D.60
答案
B
解析
考查金融期权的主要风险指标。Gamma=Delta/(期权标的证券价格变化)
=期权价格变化为/(期权标的证券价格变化)2。
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