如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（

题库2022-08-02 27

问题如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（），风险在相同的VaR水平上更（）。A.弱高B.弱低C.强高D.强低

选项 A.弱高
B.弱低
C.强高
D.强低

答案 C

解析考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1732706.html

金融市场基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)