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（2020年真题）下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是（ ）A.认购期
（2020年真题）下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是（ ）A.认购期
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2022-08-02
73
问题
（2020年真题）下列关于金融期权主要风险指标的说法，错误的是（ ）A.认购期权的Delta值为正B.认沽期权的Delta值为正C.认购期权的Rho值为正D.认沽期权的Vega值为正
选项
A.认购期权的Delta值为正
B.认沽期权的Delta值为正
C.认购期权的Rho值为正
D.认沽期权的Vega值为正
答案
B
解析
Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
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