VaR 的主要计算方法包括（）。 Ⅰ.正态分布法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特

练习题库2022-08-02 12

问题 VaR 的主要计算方法包括（）。Ⅰ.正态分布法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡罗模拟法Ⅳ.专家评价法A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

选项 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案 D

解析 VaR 的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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