2. 财务会计
  3. 下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券资产组合中的非系统

下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。A.证券资产组合中的非系统

题库2022-08-02  11
问题 下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（   ）。A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
选项 A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
答案 ADE
解析 证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小，选项 A 正确；系统风险不可以分散，选项 B 错误；当相关系数等于 1 时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，选项 C 错误，选项 E正确；当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，选项 D正确。
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