2. 财务会计
  3. 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，错误的是（ ）。A.如果相关系数为＋

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，错误的是（ ）。A.如果相关系数为＋

资格题库2022-08-02  33
问题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，错误的是（   ）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
选项 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案 A
解析 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确。
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