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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,错误的是( )。A.如果相关系数为+
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,错误的是( )。A.如果相关系数为+
资格题库
2022-08-02
21
问题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,错误的是( )。A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
选项
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案
A
解析
根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项B和选项D的说法正确。
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财务与会计题库税务师分类
财务与会计
税务师
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