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(2020年真题)某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成,β系数分别为 0.6、
(2020年真题)某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成,β系数分别为 0.6、
admin
2022-08-02
45
问题
(2020年真题)某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成,β系数分别为 0.6、1.0 和 1.5,每股市价分别为 8 元、4 元和 20 元,股票数量分别为 400 股、200 股和 200 股。假设当前短期国债收益率为 3%,股票价值指数平均收益率为 10%,则该证券资产组合的风险收益率是( )。A.10.63%B.11.63%C.7.63%D.8.63%
选项
A.10.63%
B.11.63%
C.7.63%
D.8.63%
答案
C
解析
该证券资产组合的总价值=8×400+4×200+20×200=8000(元),因此该证券资产组合的β系数=0.6×(8×400)/8000+1×(4×200)/8000+1.5×(20×200)/8000=1.09,该证券资产组合的风险收益率=1.09×(10%-3%)=7.63%。
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财务与会计题库税务师分类
财务与会计
税务师
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