某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三

题库2022-08-02  35

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。乙种投资组合的预期收益率是(  )。A.4.6%B.8.0%C.8.6%D.12.0%

选项 A.4.6%
B.8.0%
C.8.6%
D.12.0%

答案 C

解析 乙种投资组合的β系数为50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15,预期收益率为ri=β(rm-rf)+rf=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。
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