2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三

题库2022-08-02  32
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。乙种投资组合的预期收益率是（　　）。A.4.6%B.8.0%C.8.6%D.12.0%
选项 A.4.6%
B.8.0%
C.8.6%
D.12.0%
答案 C
解析 乙种投资组合的β系数为50%×1.5＋30%×1.0＋20%×0.5＝1.15，预期收益率为ri＝β（rm－rf）＋rf＝1.15×（8%－4%）＋4%＝8.6%。
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