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财务会计
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系
资格题库
2022-08-02
72
问题
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据上述资料,回答下列问题。下列说法中,正确的是( )。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
选项
A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
答案
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解析
A项,因为β甲=1.5>β=1.1,根据定义,β是用来测度系统风险的指标,所以甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险;D项,全市场组合的投资风险可以用βM=1来测度,甲、乙、丙三种股票投资组合风险β=1.1>βM=1。
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中级金融专业
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