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下列关于水平价差套利的描述中。正确的有( )。A.利用相同标的资产、相同协议
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2022-08-02
55
问题
下列关于水平价差套利的描述中。正确的有( )。A.利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的期权价格之间的差异来赚取无风险利润B.利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的期权价格之间的差异来赚取无风险利润C.利用相同协议价格、相同期限、不同标的资产的期权价格之间的差异来赚取无风险利润D.欧式期权可以在有效期结束前的任何时间执行E.欧式期权只能在有效期结束时执行
选项
A.利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
B.利用相同标的资产、相同期限、不同协议价格的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
C.利用相同协议价格、相同期限、不同标的资产的期权价格之间的差异来赚取无风险利润
D.欧式期权可以在有效期结束前的任何时间执行
E.欧式期权只能在有效期结束时执行
答案
AE
解析
水平价差套利是利用相同标的资产、相同协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价格之间的差异来赚取无风险利润。一般说来,虽然欧式期权只能在有效期结束时执行,但期限较长的期权价格仍应高于期限较短的期权,否则就存在无风险套利机会。
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