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  3. （2017年真题）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票

（2017年真题）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票

免费题库2022-08-02  64
问题 （2017年真题）假定某段的现价为32美元,如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化,现在3个月期看涨期权的市场价格如下：此时,投资者进行套利的方式是（   ）。A.水平差B.盒式价差C.蝶式价差D.鹰蝶式价差
选项 A.水平差
B.盒式价差
C.蝶式价差
D.鹰蝶式价差
答案 C
解析 相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系， 一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利被称为垂直价差套利，包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利。
蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。
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