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某美式看跌期权标的资产现价为65美元,期权的执行价格为62美元,则期权费的合理范
某美式看跌期权标的资产现价为65美元,期权的执行价格为62美元,则期权费的合理范
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2022-08-02
66
问题
某美式看跌期权标的资产现价为65美元,期权的执行价格为62美元,则期权费的合理范围在( )。A.3~62美元之间B.0~65美元之间C.0~62美元之间D.3~65美元之间
选项
A.3~62美元之间
B.0~65美元之间
C.0~62美元之间
D.3~65美元之间
答案
C
解析
美式看跌期权价值的合理范围是:max [X-St,0]≤p≤X,X是期权的执行价格,St是标的资产的现价。
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