首页
登录
财务会计
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率
免费题库
2022-08-02
74
问题
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
选项
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案
ABDE
解析
布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:
①无风险利率r为常数;
②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;
③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;
④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;
⑤标的资产价格波动率为常数;
⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/465724.html
本试题收录于:
中级金融专业题库中级经济师分类
中级金融专业
中级经济师
相关试题推荐
麦克里兰三重需要理论认为,成就需要高的人具备的特点包括()。A.选择较高的风险
关于采用创新战略的组织的说法,正确的有()。A.强调风险承担、新产品的不间断
在其他条件相同的情况下,使高等教育投资的价值变得比较高的情形包括()。A.大学
关于年薪制的说法正确的是()A.年薪制是一种高稳定、低风险的薪酬制度 B.
提供特殊培训的企业面临的风险是()。A.员工通过特殊培训所学得的特殊技能是不
在市场经济条件下()是对劳动力这种生产性资源进行有效配置的根本手段。A.资本市
人力资本投资理论打破了劳动经济学中()的假设。A.所有劳动者都是同质的 B.
股票期权行权价格的确定方法分多种在我国《管理办法》采取的方法是()。A.实值
从失业保险基金中领取失业保险金的条件包括( )。A.失业前用人单位和本人已经缴
关于年薪制的说法,正确的是()。A.年薪制是一种高稳定、低风险的薪酬制度 B.
随机试题
TheJourneyofSelfImprovementI.Phasesofthejourneyof
食品安全问题是关系到千千万万人民群众切身利益的社会问题。可是在中国,重大食品安全事件频繁发生,食品安全问题日益严峻。某些没有诚信的商人为了追求利润最大化
甲公司为一家境内上市的集团企业,主要从事能源电力及基础设施建设与投资。2016年
(2020年真题)关于投资后管理阶段获取被投企业信息的方式,以下表述正确的是(
患者,女性,30岁,去年冬季发生进食后胃区痛,且有嗝逆、反酸,持续约20天。查体
选项的四个图形中,只有一个是由题干四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移),请
西周“学在官府”,教育为奴隶主所统治,说明( )决定教育的领导权A.生产力
下列关于相对价值估值模型适用性的说法中,错误的是()。A.市盈率估值模型不
根据《土壤污染防治行动计划》防范建设用地新增污染的有关要求,下列说法中,错误的是
A.细胞水肿 B.脂质沉积 C.结缔组织玻璃样变 D.血管壁玻璃样变 E
最新回复
(
0
)