为了测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风

考试题库2022-08-02 71

问题为了测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析方法是对流动性进行（）。A.久期分析B.压力测试C.缺口分析D.敏感性分析

选项 A.久期分析
B.压力测试
C.缺口分析
D.敏感性分析

答案 B

解析流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/465643.html

中级金融专业

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)