2. 财务会计
  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A

练习题库2022-08-02  63
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、c三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 乙种投资组合的预期收益率是（   ）A.4．6％B.8％C.8．6％D.12％
选项 A.4．6％
B.8％
C.8．6％
D.12％
答案 C
解析 乙种投资组合的β系数为：1．5×50％+1 ×30％+0．5 × 20％=1．15。根据资本资产定价模型，乙种投资组合的预期收益率为：ri=β(rM-rf)+rf=1．15×(8％-4％)+4％=8．6％
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