2. 财务会计
  3. 2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场

2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场

admin2022-08-02  56
问题 2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94．1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187．50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10．3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（　　）份。A.150B.165C.135 D.120
选项 A.150
B.165
C.135
D.120
答案 B
解析 本题考查金融期货的套期保套期保值资产的价格和久期，F表示利率期货的价格，DF表示期货合约标的债券的久期。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/465134.html
本试题收录于： 中级金融专业题库中级经济师分类

中级金融专业

中级经济师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)