某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三

考试题库2022-08-02 42

问题某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()查看材料A.6%B.8%C.10%D.12%

选项 A.6%
B.8%
C.10%
D.12%

答案 C

解析单个证券风险和收益的关系可以写为:

因此,A股票的预期收益率=4%+(8%-4%)×1.5=10%