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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述
admin
2022-08-02
72
问题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
选项
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案
BD
解析
标准差度量的是投资组合的整体风险,选项 A 错误;投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数 的算术加权平均值,选项 B 正确;只有在相关系数为 1 时,投资组合的标准差才等于组合内各证券标准差的算术加 权平均数值,选项 C 错误;贝塔系数度量的是投资的系统风险(无论是单项资产或资产组合),选项 D 正确。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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