2. 财务会计
  3. 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

admin2022-08-02  59
问题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（   ）。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
选项 A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案 BD
解析 标准差度量的是投资组合的整体风险，选项 A 错误；投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数 的算术加权平均值，选项 B 正确；只有在相关系数为 1 时，投资组合的标准差才等于组合内各证券标准差的算术加 权平均数值，选项 C 错误；贝塔系数度量的是投资的系统风险（无论是单项资产或资产组合），选项 D 正确。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/431164.html
本试题收录于： 注会财务成本管理题库注册会计师分类

注会财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)