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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述

admin2022-08-02  87
问题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（   ）。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
选项 A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案 BD
解析 标准差度量的是投资组合的整体风险，选项 A 错误；投资组合的贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数 的算术加权平均值，选项 B 正确；只有在相关系数为 1 时，投资组合的标准差才等于组合内各证券标准差的算术加 权平均数值，选项 C 错误；贝塔系数度量的是投资的系统风险（无论是单项资产或资产组合），选项 D 正确。
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