某股票的现行价格为85元，看跌期权的执行价格为100元，期权价格为16元，则该期

免费题库2022-08-02 48

问题某股票的现行价格为85元，看跌期权的执行价格为100元，期权价格为16元，则该期权的时间溢价为（）元。A.1B.16C.15D.0

选项 A.1
B.16
C.15
D.0

答案 A

解析看跌期权的时间溢价=期权价格-内在价值=16-（100-85）=1（元）。

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