假设有一投资组合，均等的投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是

考试题库2022-08-02 36

问题假设有一投资组合，均等的投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。A.1.0B.1.5C.2.0D.1.25

选项 A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25

答案 B

解析整个组合和市场的风险水平一致，所以组合的β系数等于1。均等的投资于无风险资产和两只股票，所以1/3×0＋1/3×1.5＋1/3×β＝1，解得，β＝1.5。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/430637.html

注会财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)