若两项证券资产报酬率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是( )。A.两项资

练习题库2022-08-02  27

问题 若两项证券资产报酬率的相关系数为0.5,则下列说法正确的是(   )。A.两项资产的报酬率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的报酬率是否存在相关性C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

选项 A.两项资产的报酬率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的报酬率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案 C

解析 只要两项证券资产报酬率的相关系数不是0,就说明两项资产的报酬率之间存在相关性,所以,选项A、B的说法不正确;非系统风险可以被分散,系统风险不可以被分散的,因此选项D的说法不正确,选项C的说法正确。
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