构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,

练习题库2022-08-02  32

问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有(   )。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

选项 A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

答案 BD

解析 当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/430507.html

最新回复(0)