2. 财务会计
  3. 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，

练习题库2022-08-02  81
问题 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（   ）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2％B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10％D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％
选项 A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2％
B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％
C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10％
D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％
答案 BD
解析 当相关系数为1时，组合标准差＝（12％＋8％）/2＝10％；相关系数为－1时，组合标准差＝（12％－8％）/2＝2％。
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