(2021年真题)甲公司股价85元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元,每

最全题库2022-08-02  40

问题 (2021年真题)甲公司股价85元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元,每份看涨期权可买入1份股票。看涨期权的执行价格为90元,6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元,乙投资者的净损益是(   )元。A.-700B.1300C.2800D.500

选项 A.-700
B.1300
C.2800
D.500

答案 B

解析 该投资组合为抛补性看涨期权。由于执行价格X(90元)低于到期股价ST(105元),所以每份抛补性看涨期权的到期净收入取低者90元,扣除初始购买股票投资85元,再加上初始出售看涨期权的收入可以计算出投资净损益,乙投资者净损益=100×(90-85+8)=1300(元)。
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