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(2021年真题)德恒公司每股市价25元,以该公司股票为标的资产的欧式看涨期权价
(2021年真题)德恒公司每股市价25元,以该公司股票为标的资产的欧式看涨期权价
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2022-08-02
13
问题
(2021年真题)德恒公司每股市价25元,以该公司股票为标的资产的欧式看涨期权价格6元,每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为22元,6个月后到期。投资者小王购入150股德恒公司股票同时出售150份看涨期权。若6个月后德恒公司股价为35元,投资者小王的投资净损益是( )元。A.-350B.450C.420D.510
选项
A.-350
B.450
C.420
D.510
答案
B
解析
该投资组合为抛补性看涨期权。投资者小王的投资净损益=150×(35-25)+150×(22-35+6)=450(元)。
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注会财务成本管理
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