(2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每

资格题库2022-08-02  33

问题 (2020年真题)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份价格5元,看跌期权每份价格3元;执行价格均为60元,到期日相同。如果到期日股票价格为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是(   )元。A.-8B.-4C.4D.8

选项 A.-8
B.-4
C.4
D.8

答案 B

解析 投资组合的净损益=(64-60)-(5+3)=-4(元)。
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