（2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每

资格题库2022-08-02 25

问题（2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（）元。A.-8B.-4C.4D.8

选项 A.-8
B.-4
C.4
D.8

答案 B

解析投资组合的净损益=（64-60）-（5+3）=-4（元）。

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